PUNTOS DE GIRO EN LA ECONOMÍA ARGENTINA

  • Cristian Rabanal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Resumen

RESUMEN En este artículo se utilizan diferentes técnicas para identificar los períodos recesivos y expansivos de la economía argentina que permitan establecer una cronología cíclica robusta en función de resultados proporcionados por diferentes métodos. Los datos son de frecuencia anual para el período 1900-2011 y trimestrales para el lapso comprendido entre el primer trimestre de 1980 y el segundo de 2012. Los métodos utilizados son el análisis de las tasas de crecimiento trimestrales del PBI, algoritmos no paramétricos como el de Bry-Boschan y el de Harding-Pagan, y finalmente un modelo paramétrico de conmutación de Markov. Palabras clave: procedimiento de Bry-Boschan, Algoritmo de Harding-Pagan, Modelo de conmutación de Markov. ABSTRACT The goal of this paper is to identify the turning points in Argentina Republic. The period is 1900-2011 for annual dates and 1980:q1-2012:q2 for quarterly dates. The paper provides the latest pivot points and those that allow considering a long term perspective. The methods used are: analysis of quarterly growth rates of GDP, nonparametric algorithms like Bry-Boschan and Harding-Pagan, and finally a parametric Markov switching model. Keywords: Bry-Boschan procedure, Harding-Pagan Algorithm, Markov Switching Model

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Cómo citar
Rabanal, C. (1). PUNTOS DE GIRO EN LA ECONOMÍA ARGENTINA. Revista De Economía Política De Buenos Aires, (16), 159-185. Recuperado a partir de http://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/1317
Sección
SECCIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA