Modularity classes and boundary effects in multivariate stochastic dominance
Resumen
Los trabajos de Hadar & Russell (1974) y Levy & Paroush (1974) presentan condiciones suficientes para dominancia estocástica multivariada cuando las distribuciones involucradas son continuas con soporte compacto. Posteriores generalizaciones involucran, o bien supuestos de independencia (Sacarsini (1988)) o la introducción de conceptos adicionales como las “transformaciones que incrementan la correlación” (Epstein & Tanny (1980), Tchen (1980), Mayer (2013)). En el presente trabajo, presentamos una demostración directa, que extiende los resultados originales al caso general donde sólo se supone que las distribuciones involucradas tienen soporte compacto. Este resultado a su vez a probado ser útil para tests estadísticos de dominancia que no incluyen el supuesto de continuidad. La primera sección introduce diversos conceptos usados a lo largo del trabajo. En la segunda sección retomamos los resultados clásicos tal como están expuestos por Atkinson y Bourguignon (1982), con una demostración ligeramente más elegante haciendo uso de la fórmula general de integración por partes para integrales de Lebesgue - Stieljes en ℝ. En la tercera sección presentamos nuestra demostración del resultado general, usando sumas parciales de Riemman - Stieljes en un enfoque directo que permite enfatizar el rol de las condiciones de modularidad y los efectos de borde las condiciones suficientes . La última sección discute la relevancia del resultado y concluye.Descargas
Citas
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