@article{DIP_ROMERO_2015, title={UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA.}, volume={2}, url={https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1505}, journal={Revista de Investigación en Modelos Financieros}, author={DIP, Juan and ROMERO, Patricia}, year={2015}, month={dic.}, pages={1-29} }