[1]
DIP, J. y ROMERO, P. 2015. UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA. Revista de Investigación en Modelos Financieros. 2, (dic. 2015), 1-29.