DIP, J.; ROMERO, P. UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA. Revista de Investigación en Modelos Financieros, v. 2, p. 1-29, 10 dez. 2015.