DIP, Juan, y Patricia ROMERO. 2015. «UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA». Revista De Investigación En Modelos Financieros 2 (diciembre), 1-29. https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1505.