DIP, J. y ROMERO, P. (2015) «UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA»., Revista de Investigación en Modelos Financieros, 2, pp. 1-29. Disponible en: https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1505 (Accedido: 4diciembre2022).