DIP, J., y P. ROMERO. «UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA». Revista De Investigación En Modelos Financieros, Vol. 2, Dec. 2015, pp. 1-29, https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1505.