DIP, Juan, y Patricia ROMERO. «UNA COMPARACIÓN DE REDES NEURONALES Y MODELOS ARCH-GARCH PARA PREDECIR VARIACIONES EN EL PRECIO DE ACCIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ACCIONES DE TELEFONÍA». Revista de Investigación en Modelos Financieros 2 (diciembre 10, 2015): 1-29. Accedido diciembre 7, 2022. https://ojs.econ.uba.ar/index.php/RIMF/article/view/1505.