Análisis VAR de la política monetaria en la post convertibilidad: un enfoque no recursivo
Palabras clave:
shocks de política monetaria, tipo de cambio, VAR estructural, economías emergentes
Resumen
En el presente trabajo se estudian los efectos de la política monetaria en Argentina durante la post convertibilidad utilizando la metodología VAR bajo un esquema no recursivo, con el objetivo de adecuar el modelo estructural a las características de economías pequeñas y abiertas como la Argentina. Los resultados muestran que esta estrategia de identificación es eficaz para eliminar los denominados puzzles de la política monetaria. En particular, el enfoque utilizado permite que los efectos de los shocks monetarios sobre el nivel de precios y la tasa de interés sean consistentes con lo sugerido por la teoría económica.
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Publicado
2020-06-01
Cómo citar
Beltrani, M. (2020). Análisis VAR de la política monetaria en la post convertibilidad: un enfoque no recursivo. Revista De Economía Política De Buenos Aires, 14(20), 9-39. Recuperado a partir de https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/1721
Sección
SECCIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA
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