Forecasting del PIB argentino

  • Martín Llada Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto Interdisciplinario de Economía Política
Palabras clave: Covid 19, frecuencias mixtas, modelo factorial, procesamiento de lenguaje natural, pronóstico macroeconómico

Resumen

Este trabajo realiza un ejercicio de pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB de Argentina durante 1998:Q1-2021:Q2. Se estima un modelo factorial para obtener una estimación temprana de la variable objetivo. Se evidencia que: i) el modelo factorial supera la performance de los modelos base; ii) las predicciones son más precisas conforme se acumula toda la información disponible; iii) la capacidad predictiva del modelo factorial aumenta cuando se incorpora un indicador de tono sobre el ciclo económico argentino, un indicador de incertidumbre económica, y un índice de presión sobre el mercado cambiario; iv) existen ganancias en términos de precisión predictiva derivadas de la combinación de modelos de pronóstico.

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Publicado
2022-10-29
Cómo citar
Llada, M. (2022). Forecasting del PIB argentino. Revista De Economía Política De Buenos Aires, (25). Recuperado a partir de https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/2411
Sección
SECCIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA